این تحقیق، رابطه بین بازده سهام و حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین‌منظور، از دادههای روزانه مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی 7 ساله (از فروردین 1385 تا اسفند 1391) استفاده شده است. در این تحقیق بر توان پیشبینی بازده سهام به وسیله معیارهای حجم معامله تمرکز شده است. برای انجام این تحقیق از نرم‌افزار SPSSو از روش حداقل انحرافات از مقدار متوسط مضاعف (آزمون پروبیت) استفاده شده و نتایج نشان دهنده آن است که برای تمام شرکت‌ها، معیارهای حجم (حجم معامله، حجم تأخیری، تغییرحجم و تغییر حجم تأخیری) جهت پیشبینی بازده مناسب نیست. همچنین برآورد مدل پژوهش برای صنایع مختلف نیز نشان می‌دهد که معیارهای حجم، قدرت پیشبینی بازده را ندارند و تنها استثناء، مربوط به صنعت کالای مصرفی غیراساسی است که معیارهای حجم، می‌تواند در پیشبینی بازده مفید باشد.
Sheidaee S, Fatheh M H, Sharafi M. Predicting Stock Returns by Focusing on the Measures of Trading Volume of the Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. 3 2014; 4 (4) :21-38 URL: http://mta.raja.ac.ir/article-1-123-fa.html
شیدایی شاهرخ، فتحه محمد‌حسین، شرفی مهدی. پیش بینی بازده سهام با تأکید بر نقش معیارهای حجم معامله در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 1. 1393; 4 (4) :21-38
